近期多家A股上市公司发布公告，拟开展基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）申报发行工作。从目前已公开信息来看，申报项目的底层资产既覆盖了公用事业基础设施、交通能源、产业园区等传本站

国信证券-CTA系列专题之一：基于开盘动量效应的股指期货交易策略本站

　　：一单位ATR对应总资金规模的0.5%，另一方面我们使用目标波动控制法，是根据已实现波动率进行杠杆调整的乘数以使得策略整体波动率控制在15%。基于开盘动量效应的股指期货交易策略我们通过一系列的研究与探讨最终形成了基于开盘动量效应的股指期货交易策略，策略应用于IF、IC以及IH三个股指期货合约。”

　　1.股指期货开盘动量效应我们通过对股指期货开盘动量效应的研究发现，股指期货长期存在显著的开盘动量效应。

　　2.为此我们定义：如果开盘价，最低价以及收盘价随K线依次上升，那么可以判定为上涨（多头）趋势。

　　6.其中，反向信号止损为多头趋势下连续5根K线最高价依次下跌，空头趋势下连续3根K线最低价依次上涨。

　　7.吊灯止损法为多头趋势下最优价格回落2.5倍ATR止损，空头趋势下最优价格反向突破2倍ATR止损。

　　8.杠杆设置对于波动的控制，一方面我们使用海龟交易法则中的ATR资金管理法，来控制一单位ATR对应总资金规模的0.5%，另一方面我们使用目标波动控制法，是根据已实现波动率进行杠杆调整的乘数以使得策略整体波动率控制在15%。

　　9.基于开盘动量效应的股指期货交易策略我们通过一系列的研究与探讨最终形成了基于开盘动量效应的股指期货交易策略，策略应用于IF、IC以及IH三个股指期货合约上，其中，策略费后年化收益率为25.79%，夏普率为1.77，最大回撤为7.66%，Calmar比率为3.37。

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