银河基金2023指数与量化策略:收益多元 超越基准

  • 2023-01-15
  • John Dowson

  一、深圳客户陈先生,2015年11月份开始使用6策略组合,到2017年6月增加到47个策略,账户累计盈利130万本站

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  召开《预见·2023》新年线上投资策略会。会议直击当前国内外经济形势与金融市场热点,从宏观与成长、

  在《2023指数与量化策略分享》中,银河基金量化与FOF投资部负责人、基金经理黄栋向投资者介绍了指数基金的5大特点:一是分散投资;二是生命力;三是成分股调整机制;四是费率指数基金的管理费率和托管费率一般相对要低很多观;五是研究和跟踪成本。

  此外,对于指数增强基金,黄栋也表示,指数增强是放松一部分跟踪误差,以追求获得超过完全复制指数策略的收益。数据也佐证这一点。Wind数据显示,过去3年全市场沪深300指数增强基金,年平均跑赢沪深300全收益指数4%左右。从实际数据来看,目前市场上指数增强的策略还是较为有效。

  对于量化投资的发展,基金经理罗博做了详细介绍。2015年开始,随着公募基金的发展,量化基金的发行数量也迎来了大幅增长。在他看来,量化投资在国内市场的快速发展,是在不断的自我迭代、自我的过程中发展起来的。罗博总结道,近年来量化投资出现了明显的新变化:一是从最初的因子回测、线性外推的模式到,非线性模式的大量应用。二是量化增强指数基金的对标基准发生了变化。

  近年来人工智能、机器学习等投资工具也逐步应用于量化投资之中。罗博表示,与传统量化相比,有两点差异。一是非线性方法的运用,不是对因子表现的线性外推,而是通过训练神经网络,获得稳定的网络参数,由神经网络对股票未来的上涨概率作出判断。二是寻找未来上涨概率更高的股票,对传统量化里市值中性和行业中性的方法有所突破。

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