源码丨R01:多品种CTA策略QM_SARcADX自动交易系统

  • 2022-12-22
  • John Dowson

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  震荡一直是程序化交易者们最为头疼的行情。据统计80%的CTA程序化策略基本上都是趋势性策略,那么就会造成两个问题。第一,同质化严重;第二,在震荡行情中会失效。以致于交易者会被行情来回扇耳光。

  程序化的雏形是来自于最原始的指标。可以说大量的自动化系统都是来源于经典交易指标的改编。例如著名投机家--理查丹尼斯的海归交易法则,就改编自四周通道。量化侠认为:。

  指标大王威尔斯-威尔德,他生平创建了无数的指标。他有三本著作影响至今,《亚当理论》《三角洲理论》《技术交易系统新概念》。

  其中技术交易系统新概念可以说是最有效的一本指标系统的合集。他自己亲口说到这么多指标中,他最偏好的震荡指标就是SAR。

  QM_SARcADX系统,将SAR指标与ADX指标结合在一起,起到相互过滤的作用,有效抓取行情反转的部分。

  以上的行情可以看到,连续两周IC都走出了一个震荡的行情,如果是追涨杀跌的策略基本上会在这三天来回至少被打三个来回,如果止损大一点的系统有可能会在后面的暴涨行情吃一个大的损失,但是QM_SARcADX由于SAR指标精准的抓住了行情转向的点,并且止盈系统见好就收,第三笔交易甚至处在了那一拨行情的最高点。可见QM_SARcADX具有很高震荡盈利能力。

  这一篇研究成果是建立在全球全自动交易平台---Multicharts中国版上面的。该平台使用非常简单,内置了5年的期货以及股票数据。并且可以实现回测以及无人值守自动交易的机器人功能。我们专门制作了教学视频手把手教大家使用我们的代码和该平台。

  (1)Powerlanguage代码实现平台为Multicharts,如果不知道怎么用的客户加客服微信之后,和讯妞妞会手把手教大家使用。

  (2)选择Multicharts平台合作是因为,该平台为的全球交易软件,并且同时有中国版可以做国内的品种,以及国际版可以无缝对接全球市场,可以让投资者可以方便的进行全球的全品种投资。

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