山西省科协、山西综改示范区联合举行中国科协海智计划山西工作启动暨山西综改示范区科技经济融合试点工作推进会。 ▲中国科协海智计划山西工作启动暨山西综改示范区科技经济融合试本站

金融工程：基于沪深300成分股的动量反转选股策略本站

　　考虑双边千6的交易成本后，在长达6年的回测过程中，动量组合（14,14）取得471.39%的累计收益，远高于同期沪深300指数取得的250.53%的累计收益，该动量策略战胜指数的频率大约为52.86%；反转组合（30,30）取得788.57%的累计收益，远高于同期沪深300指数取得的242.66%的累计收益，该反转策略战胜指数的频率大约为53.70%。

　　就资金分配而言，动量策略更适合，因为动量效应是因反应不足而致，更多的信息流入会使得动量效应的衰减力度减弱；相反，反转策略不适合资金分配，因为反转效应是因反应过度而致，需要较长的时间纠偏，而资金分配实际上变相地降低了持有时间。

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