热水器是目前家家户户都在使用的产品,如果你正在装修,相信你已经因为热水器的事情纠结过很多次了——装哪种热水器?热水器装在哪里?装几个热水器? 当你终于下定决心使用储水式电本站
MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资本站
其次是将VaR引入到基金业绩评价中,构造RAROC指标来评价基金业绩,检验该评价指标的可行性。
首先用GARCH族模型拟合单项资产收益率,并提取标准化残差以满足极值理论的假设前提,接着对标准化残差的上下尾部分采用EVT理论中的广义帕累托分布GPD拟合,中间部分采用高斯核函数来估计其经验累积分布函数,从而得到标准化残差的边缘分布函数 。然后选取适当的Copula 函数,构造多元标准化残差间的相关结构和联合分布函数。
本项目中,采用 伪极大似然估计(CML) 方法来估计 Copula 函数的参数 第一步,将金融资产对数收益率数据x通过经验分布函数转化为均匀变量(uniform variates) 第二步,利用密度似然函数估计Copula函数的参数:
本项目将开放式基金看做是一个资产组合,以每只基金所持有的股票收益率为研究对象,从投资组合的角度利用多元GARCH-EVT-Copula模型来计算基金的VaR值。
本站 原标题:中国智造的时代,中国制药的崛起 日前,一则新闻引起了广泛关注 ----- 恒瑞医药与韩国CrystalGenomics Inc.公司签署协议,同意将恒瑞自主研发生产的PD-1单抗卡瑞利珠单抗许可给CG公
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