长城量化小盘股票2022年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析

  • 2022-08-02
  • John Dowson

如今房价这么高,所以小户型也是越来越受广大年轻人的喜爱。由于房子面积不大,所以大家都喜欢规划空间,用墙做隔断,多隔几个功能区出来,这样家会看起来更大一些。不过用墙做隔断,虽然规规矩本站

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  二季度市场触底反弹,大盘指数显著回升。目前各大指数走势稳健,但5月以来市场反弹幅度较大,后市不排除震荡整理的可能性,未来走势将更多取决于对经济基本面的预期。国内流动性环境宽松大概率延续,宽货币可能逐渐转化为宽信用,居民消费和经济数据有望得到进一步修复。从经济基本面看,5月下旬以来复工复产、经济复苏趋势逐渐明确,对应到市场上,投资者信心有所恢复,交投热度上升。

  从量化风格看,盈利、成长和动量因子超额收益显著提升。报告期内,组合以量化策略为主,产品行业上较为均衡,相对业绩基准电子、化工、煤炭略有正偏,风格上组合在盈利,随着市场反弹,超额收益得到部分修复。

  本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

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