如何让家里收纳空间扩容N倍？学会在阳台规划储物柜格外重要！当然阳台收纳柜在设计时也不是千篇一律的，但凡装修之前知道这一种设计，我家阳台也不至于还空着了，白白浪费10㎡！ 1、一本站

华安证券-“学海拾珠”系列之九十七：基于回撤控制的最优投资组合策略本站

　　：本文比较了在使用SPTR指数和3个月期国库券两种资产的条件下，每月、每周和每天的调仓频率下策略的表现。结果显示，由于序列相关性较强，REDD-COPS中SPTR的月度交易表现优于每周或每日再平衡。基于风险的REDD-COPS组合表现优异对于夏普比率参数输入的变化，基于风险的REDD-COP。”

　　2.本文提出了一种离散型的交易策略，将投资组合的回撤控制在目标水平内，同时最大化长期投资组合的收益。

　　4.本文使用三个大类资产来测试动态资产配置策略：标准普尔500总收益指数(SPTR)、巴克莱资本20+年美国国债指数(TLT)和道琼斯瑞银商品总收益指数(DJUBS)，并且将3个月期美国国债作为无风险资产。

　　5.在回测期间，基于风险的动态资产配置组合对于不同的市场预期参数的输入均能保持稳健，并显著优于改进后的REDD-COPS组合和传统资产配置组合。

　　6.回到国内市场，2022年受疫情影响，权益市场震荡，投资者对资产配置领域尤为关注，其中，如何控制回撤，尤其是权益市场下行期间的回撤是非常关键的，借鉴本文的核心思路，使用滚动回撤、主动波动率估计等方法动态配置资产权重，以实现组合的最大回撤控制或是一条可行的思路。

　　7.月度调仓下策略效果最佳对于REDD-COPS来说，更高的调仓频率会增加交易成本，而且可能不会改善业绩。

　　8.本文比较了在使用SPTR指数和3个月期国库券两种资产的条件下，每月、每周和每天的调仓频率下策略的表现。

　　9.结果显示，由于序列相关性较强，REDD-COPS中SPTR的月度交易表现优于每周或每日再平衡。

　　11.在相同的REDD回撤控制机制下，基于风险的REDD-COPS的表现优于改进后的REDD-COPS，长期能获得更高的收益。

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